투지_vlog

이동평균선을 기준으로 한 매매법을 아십니까?

예를 들어 5일 이동평균선(이하 이평선)이 10일 이평선을 상향돌파하면 매수하고, 하향돌파하면 매도하는 매매법입니다. 

흔히 골든크로스, 데드크로스라고 말하기도 합니다. 

사람에 따라 "당일 주가 VS 5일 이평선", "5일 이평선 VS 10일 이평선" 등 무한히 많은 경우의 수가 가능합니다.

그렇다면 정말 이 매매법이 효과가 있을까요?

삼성전자를 가지고 20년 1월 부터, 22년 12월까지 2년 동안,

1일 종가가 5일이평선을 상향돌파하면 매수, 하향돌파하면 매도하는 식으로 매매시뮬을 해봤습니다. 

초기 투자금은 2천만원으로 하였고, 세금과 수수료는 결과에 큰 영향이 없어 제외했습니다. 

이 기간동안 삼성전자는 21년 1월 11일 최고가 96800원을 찍고 지속적으로 하락했습니다. 

결과를 살펴보면,

삼성전자가 대세상승을 하던 21년 1월까지, 누적수익률도 지속상승해서 약 52%가 넘었습니다. 

즉, 이 매매법이 효과적이라고 볼 수 있죠.

반면, 21년 1월 이후 삼성전자가 대세하락을 하자, 누적수익률도 지속하락하여 마지막에는 -6%의 손실을 보게 됩니다.

결과적으로 초기투자금 2천만 원이 최고 3천2백만 원까지 갔다가, 22년 12에는 1천 8백만 원까지 쪼그라들게 되었습니다.

즉 이 매매법은 상승장에서는 효과적이고 하락장에서는 효과적이지 못하다고 볼 수 있습니다. 

물론 어떤 이평을 선택하냐에 따라 결과는 다르게 나옵니다만, 일정한 패턴을 찾을 수는 없었습니다. 

한 가지 재미있는 것은 누적승률입니다. 

누적승률은 삼성전자가 대세상승하던 21년 1월까지는 50% 이상이 되었는데, 이후에는 승률이 계속 떨어졌습니다. 

시뮬을 해보면 많은 매매법이 상승장에서는 큰 수익률을 보여줍니다. 하지만 하락장에서는 결과가 좋지 못하죠.

즉, 상승장과 하락장의 방향성을 판단하는 게 사람 몫이고 이게 가장 중요하다 볼 수도 있습니다. 

결론부터 말하자면 수익 납니다. 

만일 2013년 1월부터 2023년 1월까지 매월 중순, 50만 원씩 삼성전자 주식을 사서 적립식 투자를 한다면 아래와 같이 약 59%의 수익이 납니다. 

하지만 그 과정을 보면 순탄하지 않습니다. 

우선 2016년 5월까지는 수익률이 약 +2%에서 -18%까지 박스권에서 움직였습니다. 

이 당시 삼성전자의 주가도 약 2만 9천원 기준으로 박스권으로 움직였기 때문에 그 영향을 받은 것입니다. 

즉, 2013년 3월부터, 2016년 5월까지 약 3년 동안 미진한 수익률을 견뎌야 합니다.

이후, 삼성전자의 주가가 상승세를 탐에 따라 적립식 투자의 수익률도 대폭 확대됩니다. 

하지만 수익률이 89%에서 23%까지 몇 번을 요동치게 됩니다.

2020년이면 코로나 사태가 터진 해이죠. 

20년 1월까지 89%로 잘 나가던 수익률이, 코로나 때문에 3월에 36%로 급감하게 됩니다. 

이때 전세계 증시가 다 박살났죠 어휴~

이후 전세계적인 주식, 부동산 시장의 폭등에 따라,

삼성전자의 적립식투자 수익률도 21년 1월 20일에 약 150%로 최대의 수익률을 기록합니다. 

하지만 유동성 거품이 빠지면서 23년 1월 20일 현재 약 60%의 수익률입니다. 

어떤가요?

적립식 주식 투자는 분명 매력적인 방법입니다.

내가 수익률에 집착하지 않고 무던히 견딜 수만 있다면 언젠가는 수익이 납니다.

하지만 하락장에서 적립식 투자를 시작하면 긴 시간 동산 손실을 견뎌야 합니다.

반대로 상승장에서 시작하면 시작부터 수익이 납니다.  

또한 최대의 수익율을 달성하려면 시장의 꼭지에서 팔고 나와야 합니다. 

즉 기계적으로 적립식 투자를 하면 수익이 나는게 아니라, 시장 상황에 따라 내가 판단을 잘해야 하는 것이죠. 

이 자료는 어디까지나 시뮬로써, 조건을 어떻게 주는가에 따라 결과 값이 달라집니다.

따라서 참고용으로만 사용하세요.